브레이크 아웃 거래 전략 Forex.
제일 forex 탈주 전략은 강한 무역 범위에있는 가격 행동에 근거를 둔 무역 방법이다. 일반적으로 브레이크 아웃 후 신호가 지연되지만 특정 방법을 사용하면 더 낮은 시간 내에 수익을 얻는 강력한 경향을 파악할 수 있습니다.
탈주 외환 전략의 유형.
모든 브레이크 아웃은 구매 및 판매에 관심이있는 시장 참가자의 반응을 반영합니다. Forex 탈주 전략은 강력한 시장 참가자와 함께 시장에 진입하라는 신호를 제공합니다. 상인이 적절한 조치를 취하면 강한 트렌드를 사용하여 수익을 얻습니다.
브레이크 아웃 가격 수준의 유형에 따라 다음과 같은 브레이크 아웃이 있습니다. 지원 / 저항 구역; 채널; 최대 / 최소 레벨; 변동성 수준.
외환 일일 브레이크 아웃 전략에 따라 신뢰할 수있는 거래 신호가 볼륨 지표를 포함한 다양한 지표에 의해 확인 될 수 있습니다. 어떤 브레이크 아웃 외환 전략은 자금 관리의 규칙, 특히 단기 투기 옵션을 준수해야합니다. 이러한 이유로 Stop Loss가없는 브레이크 아웃 거래는 허용되지 않습니다.
추세선 탈주.
가장 인기있는 브레이크 아웃 외환 전략은 단순한 것 같습니다 : 하락세 추세선은«강세장»의 상승 추세입니다.
가격이 상승 추세선보다 높으면 구매가 이루어져야하며, 하향 회선 판매보다 낮은 경우 판매가 이루어져야합니다. 중단 손실은 추세선에서 수정됩니다.
지원 / 저항 수준에서 탈주의 Forex 전략.
제일 중대한 forex 전략은 중요한 가격 수준의 주위에 무역에 집중하고있는 전략이다. 강한 가격대에서의 움직임은 많은 수주의 출현을 야기하고 특정 방향으로 거래하기위한 충동을 일으킨다. 전통적인 SMA (20), SMA (50), SMA (200)와 같은 이동 평균은 강력한 지원 / 저항선 역할을 할 수 있습니다.
몇 번의 테스트를 거친 후 실제 브레이크 아웃이 발생하면 강력한 충동의 존재를 인정합니다. 그런 돌발 forex 전략을 사용하는 처음 활동은 아주 강하, 그러나 항상 상인이 시장 주문을 여는 가능하게하지 않는다, 오히려 "움직임을"붙잡는 것을 허용 할 것입니다.
또한, 이 전략을 사용하여 자신감을 갖게하려면 브레이크 아웃이 최종 촛불이 닫힌 후에 평가되어야하는«진정한»고장이어야합니다. 이 항목은 일반적으로 키 수준을 중심으로 Stop Loss를 사용하여 보류중인 주문에 대해 작성됩니다. 역동적 인 수준의 브레이크 아웃의 원칙은 뉴욕의 브레이크 아웃 외환 전략을 뒷받침합니다. 최적의 쌍은 GBP / USD, USD / CAD, 시간 프레임 М30, 구매 입력 - 이동 평균 위의 SMA (20) 위의 M15 촛불 폐쇄 및 모멘텀 (5)입니다.
채널 브레이크 아웃.
트렌드 채널은 지원 / 저항 표시기로 사용되는 정적 또는 동적 라인으로 구성 될 수 있습니다. 가격이 붕괴되고 가격 채널의 최종선 위에 고정되어있는 경우 구매하는 것이 가장 좋습니다. 가격이 가격 채널의 최종선 아래로 설정되면 판매하는 것이 가장 좋습니다.
forex 오프닝 범위 브레이크 아웃 전략의 예. 매일 시장은 가장 큰 주식 거래소 (시드니, 도쿄, 런던, 뉴욕, 시카고)의 개회식에서 시작될 많은 주문을 받는다. 유명한 London open breakout forex 전략은 세션이 열리기 전에 대기중인 주문 쌍을 수정하는 것을 포함합니다.
이 전략은 EUR / USD, GBP / USD에 적용되지만 강한 움직임을 위해서는 세션 시작 전 특정 요구 사항을 고려해야합니다. 상대적으로 안정된 시장 상황, 좁은 범위의 가격. 거래량이 적고 많은 주문이 대기 중입니다.
런던 오픈 브레이크 외환 전략에 이어 첫 번째 구매 주문 쌍이 아시아 세션 범위 내에 배치되어야하며 추가 쌍은 전날의 최대 / 최소 범위 내에 배치되어야합니다. 거래자는 EMA (360)와 관련하여 현재 가격 포지션을 평가하는 경우에만 통화 쌍을 선택할 수 있습니다. 범위를 벗어난 각 주문에 대해 손해를 중지하십시오.
최대 / 최소 레벨 브레이크 아웃.
이 전략에는 지원 / 저항 탈옥과 채널 탈주가 혼합되어 있습니다. 일반적으로 지역의 극단적 인 수준은 강한 수준으로 이어집니다. 최대 / 분의 갱신은 적절한 방향으로 강력한 거래 신호를 발생시키는 것으로 간주됩니다.
이 전략은 보류중인 주문이있을 때 가능한 진입 레벨의 예비 계산뿐만 아니라 가격이 거의 그 기록에 도달하면 시장 주문의 개통을 포함합니다. 가격 수준은 시장 상황에 따라 수정할 수 있습니다. 전략의 성공 여부는 적절한 자금 관리에 달려 있습니다.
변동성 브레이크 아웃.
제일 forex 탈주 전략의 한개는 그네 무역이다. 시장이 이전 가격 수준에서 특정 비율로 이동하면 이동이 일정하게 지속됩니다. 이 연장은 1 일 또는 5-15 분 동안 만 지속될 수 있지만 이는 여전히 이익을 얻기에 충분합니다.
변동성이 급감 할 경우 Average True Range 지표를 기반으로 특정 기간 동안 평균 변동성 수준에 대한 가격 변동을 평가해야합니다. ATR이 높으면 추세 발전의 기회가 많아집니다. 가격은 일중 변동성이 높은 라인보다 높게 올라가고 가격이 최저 수익보다 낮을 때 판매가 시작됩니다.
외환 변동성 거래 플레이 북.
외환 시장은 변화하는 시장 상황에서 성공하는 전략을 개발 한 성공적인 독립적 인 상인의 다양한 커뮤니티를 지원합니다. 추세를 따르는 전략은 초보자들 사이에서 인기가 있지만 베테랑 거래자는 변동성이 생길 때 진정으로 이익을 얻습니다.
이 기사는 시장이 불안정 할 때조차도 이길 수있는 장기간의 트레이더들의 외환 변동성 거래 전략을 모으고 요약합니다. 사실, 변동성 거래 플레이 북의 전략은 경향 추종 시스템의 이익이 크게 뒤쳐지는시기에 가장 잘 작동합니다.
외환 변동성 거래.
정의에 따르면, 변동성은 가격이 빠르게 오르락 내리락하며 명확한 방향이나 경향을 나타내지 않습니다. 성공적인 변동성 중심의 트레이딩 시스템은 일반적으로 다음과 같은 특징이 있습니다.
• 채널 또는 범위의 변동성 또는 탈주를 기반으로합니다.
• 거래는 단기적입니다.
• 거래 시스템은 거래가 매우 까다롭기 때문에 일반적으로 시장에 나와 있지 않습니다.
• 높은 비율의 거래에서이기십시오.
• 무역 당 소규모에서 완만 한 수익 만 얻습니다.
• 큰 움직임 대신 작은 움직임을 이용하십시오.
잘 설계된 기계적 거래 시스템은 변동성의 변화를 예상하고 활용할 수 있으며, 공개 이익을 환원하지 않고 거래를 종료 할 수 있습니다.
파라볼 릭 정지 및 반전 거래 전략.
일부 외환 거래자는 포물선 시간 가격 시스템을 거래함으로써 변동성의 힘을 이용합니다. 전설적인 상인 J Welles Wilder, Jr. 에 의해 처음 소개 된 포물선 스톱 앤드 리버스 거래 전략은 가격 반전을 이용합니다.
파라볼 릭 지표는 통화 쌍의 가격 움직임의 방향을 결정하는 데 도움이 될뿐만 아니라 추세가 언제 변화하고 가격 반전이 임박했는지를 나타냅니다.
이러한 지표는 휘발성 통화 시장에서의 진입 및 퇴출 시점을 결정하는 데 효과적입니다. 왜냐하면 가격은 추세 동안 포물선 곡선 내에 머물러 있기 쉽기 때문입니다. 가격이 격렬하게 움직일 때, 포물선 지시계는 추세의 방향이나 변화를 보여주는 데 도움이 될 수 있습니다.
성공적인 포물선 정지 및 후진 전략 또한 시간에 초점을 맞 춥니 다. 기계적 거래 시스템은 그러한 이익을 얻을 수있는 최상의 기회를 얻기 위해 포지션을 유지해야하는 시간의 양에 대해 잠재적 인 이득을 둡니다.
"순수한"포물선 거래 시스템을 사용한다면 외환 거래자는 언제나 주어진 시장에서 길거나 짧을 것입니다. 예를 들어, 파라볼 릭 인디케이터가 구매 신호를 생성 할 때, 거래가 입력됩니다. 그런 다음 추세가 반전되기 시작하면 "긴"위치가 닫히고 새로운 "짧은"이 동시에 열립니다.
그럼에도 불구하고 대부분의 파라볼 릭 거래자는 거래량을 화면에 표시하고 다양한 지표를 사용하여 거래 신호를 필터링합니다.
파라볼 릭 거래 규칙.
기본 포물선 거래 규칙은 간단합니다. 긴 신호의 경우, 기계적 거래 시스템은 통화 쌍의 가격이 현재 시장 가격보다 높은 포물선 점에 도달하고 거래량이 5 바 단순 이동 평균보다 높을 때 구매합니다 거래량.
이 포물선 거래 전략에 대한 거래 신호가 확인 되려면 동일한 시간대에 두 매개 변수가 모두 true 여야합니다. 다음은 성공적인 외환 거래자들이 사용하는 일반 포물선 설정, 진입 및 퇴장 규칙입니다.
• 포물선 점을 계산합니다.
• 거래량의 5-bar 단순 이동 평균 (5 SMA)을 계산합니다.
• 긴 항목의 경우 볼륨이 5 바 이동 평균보다 높으면 가격이 현재 시장 가격보다 높은 포물선 점에 도달하면 시스템을 구매합니다.
• 짧은 항목의 경우, 거래량이 5 바 이동 평균보다 큰 경우 가격이 현재 시장 가격 이하의 낮은 포물선 점에 닿는 경우 시스템이 짧게 판매됩니다.
• 오랜 거래를 끝내려면 시스템은 포물면 점이 줄어들 때 포지션을 청산합니다.
• 짧은 거래에서 빠져 나오기 위해서는 시스템은 포물선 점이 올라갈 때의 위치를 포함합니다.
• 긴 위치에 대한 후행 중지를 설정하려면 시스템은 현재 시장 가격보다 낮은 포물선 포인트를 사용합니다.
• 짧은 거래에 대한 후행 중지를 설정하기 위해 시스템은 현재 시장 가격보다 높은 포물선 포인트를 사용합니다.
• 잘 아는 상인들은 종종 다음과 같은 이익 목표를 설정합니다. 예 : 4 시간짜리 거래시 70 pips (GBP / USD) 또는 60 pips (EUR / USD); 또는 일일 시간대를 거래 할 때 EUR / USD 200 pips 또는 GBP / USD 250 pips.
변동성 채널 브레이크 아웃 전략.
많은 성공적인 외환 거래자들은 변동성으로 인한 채널 이탈 전략을 사용합니다. 다음은 15 분 이상의 시간대에 특별 변동 환율이 적용되는 간단한 채널 이탈 전략에 대한 기본 지표 및 거래 규칙입니다.
• 5 EMA (5 기간 동안의 지수 이동 평균)가있는 30 ATR (30 기간 동안 평균 True 범위)
• 15 ATR 및 5 EMA.
• 30 EMA (30 기간 동안 지수 이동 평균) 높음.
• 긴 항목의 경우 시스템은 가격이 상단 EMA 밴드를 초과하고 30 ATR이 5 EMA보다 큰 경우 구매합니다.
• 짧은 항목의 경우 가격이 더 낮은 EMA 밴드 아래로 닫히고 30 ATR이 5 EMA보다 큰 경우 시스템 판매가 부족합니다.
• 거래 시스템은 긴 포지션에 대해서는 낮은 EMA 밴드에, 짧은 포지션에 대해서는 상위 EMA 밴드에 정지 손실을 설정합니다.
• 미세 조정을 통해이 전략은 상당히 공격적인 이익 목표를 달성 할 수 있습니다.
변동성 이중 채널 브레이크 아웃 전략.
특히 유동성있는 통화 가격으로 이익을 얻는 것을 전문으로하는 다른 외환 거래자는 이와 유사하지만 "이중"채널 이탈 전략을 사용합니다. 다음은 휘발성 통화 쌍에 잘 적용되는 이중 채널 브레이크 아웃 전략의 기본 거래 지표 및 규칙입니다.
• 레벨 35와 65의 11의 상대 강도 지수 (RSI).
• 기계적 거래 시스템은 5 EMA High가 20 EMA High보다 크고 11 RSI가 65보다 큰 경우 구입합니다.
• 5 EMA High가 20 EMA High보다 작고 11 RSI가 35보다 작 으면 시스템 판매가 짧습니다.
• 초기 설정 바의 거래 범위가 이전 바의 가치의 두 배 이상인 경우 거래 시스템이 거래를 거부합니다.
• 거래 시스템은 긴 거래의 경우 5 EMA의 하위 대역에서, 그리고 짧은 위치의 경우 5 EMA의 상위 대역에서 정지 손실을 설정합니다.
• 공격적인 이익 목표를 설정할 수 있습니다.
극한의 변동성을위한 외환 거래 전략.
휘발성에 번창하는 Forex 상인, 거기에 많은 수익성있는 거래 기회가 있습니다. 아래는 간단한 외환 변동성 거래 전략입니다.
거래 세션 중에 긴 양초가 나타나면, 즉, 시간대가 이전 시간대보다 더 큰 범위를 가질 때, 그것은 거래를위한 설정 일 수 있습니다. 긴 양초는 변동성이 증가했으며 추세의 변화가 임박했다는 신호입니다.
종종 큰 촛불 후에 새로운 추세가 나타나거나 이전 추세가 더 강해질 수 있습니다. 그리고, 그 추세는 보통 긴 양초가 일어 났을 때 시간 막대의 가격 움직임과 같은 방향으로 움직일 것입니다.
긴 양초가 생길 때, 그 양초가 거래 세션의 최고 또는 최저를 깨면 그 가격은 아마 같은 방향으로 움직일 것입니다.
극단적 인 변동성 전략에 대한 거래 규칙.
• 세션 중 촛불 이전의 양초보다 훨씬 크지 만 아직 전체 범위에서 100 pips에 도달하지 못한 초 또는 intraday 시간 표시 줄.
• 그 같은 긴 초는 이제 새로운 일중 최고를 설정하고 있습니다.
• 긴 항목의 경우 거래 시스템은 이전 양초 가격보다 높은 가격으로 구매합니다.
• 짧은 항목의 경우, 시스템은 이전 양초 가격의 최저 가격으로 1 pip에서 짧은 가격으로 판매됩니다.
• 길게는 정지 손실이 입구 초 낮은 곳에서 1 pip로 설정됩니다.
• 반바지의 경우, 정지 손실은 입구 촛불의 높이보다 1 pip 높게 설정됩니다.
• 이익 목표는 인근 지원 및 저항 수준에 따라 설정됩니다.
• 긴 촛불이 들어있는 타임 바를 마친 후에 만 입장 주문을해야하며, 거래를하기 전에 상인이 최소한 하나의 다른 표시기를 사용하여 신호를 확인해야합니다.
ATR 채널 브레이크 아웃 전략.
변동성 중심 전략을 전문으로하는 일부 외환 거래자는 ATR (Average True Range)을 사용하는 지표에 의존합니다.
거래 시스템은 "가까운 평균 기간"매개 변수로 정의 된 기간의 수를 사용하여 시간 막대의 마감 가격의 지수 이동 평균 (EMA)을 계산하여 ATR 채널의 중간 지점을 결정합니다. 변동성이이 채널에서 통화 가격을 밀어 낼 때, 브레이크 아웃은 쉽게 교환 할 수 있습니다.
이 변동성 거래 전략은 밴드 또는 채널의 너비를 정의하기위한 변동성의 척도로서 표준 편차 대신 ATR에 의존한다는 것을 제외하고 볼 링거 밴드 브레이크 아웃 전략과 유사합니다. 이러한 유형의 변동성 전략에 대한 거래 규칙은 간단합니다.
• ATR 20 시간 막대.
• 각 타임 바의 종가에 대한 EMA.
• 긴 항목의 경우, 시간 막대의 마지막 가격이 ATR 채널의 중간 대역을 넘을 때 거래 시스템은 다음 시간 막대를 열어 구매합니다.
• 짧은 항목의 경우, 기간의 마지막 가격이 ATR 채널의 중간 대역을 지나칠 때 시스템은 다음 시간대의 영업일 때 short를 판매합니다.
• 정지 손실 명령은 ATR 채널의 첫 번째 대역보다 2 pips 이상 높게 설정됩니다.
• 거래 시스템은 인근 지원 저항 수준에 따라 수익 목표를 설정합니다.
도형을 이용한 ATR 채널 브레이크 아웃 전략.
외환 거래자는 변동성 거래와 함께 프랙탈 지표를 사용합니다. 다음은 ATR 채널을 사용하여 브레이크 아웃 신호를 보내고 프랙털을 사용하여 최적의 진입 점 및 종료점을 결정하는 간단한 전략입니다.
• ATR이 130 기간 평균보다 크고 EMA가 9 기간 평균보다 큰 경우 거래 신호를 확인할 수 있습니다.
• ATR이 130 미만이고 EMA가 9 기간 평균보다 작을 때 거래가 발생하지 않습니다.
• 프랙탈 표시기를 사용하여 예상되는 브레이크 아웃 범위를 표시합니다.
• 진입 명령은 브레이크 아웃 범위보다 1 pip 위 또는 아래에 설정됩니다.
• ATR이 130보다 크고 9 EMA보다 크고 도형이 위로 파열되는 것을 확인하면 길게 입력하십시오.
• ATR이 130보다 크고 9 EMA보다 크고 프랙탈 표시기가 아래쪽으로 돌파되는 것을 확인하면 짧게 입력하십시오.
• Stop-loss 주문은 통화 쌍 가격이 범위의 반대쪽에 닿는 경우에 발생하도록 설정됩니다.
• ATR이 14 EMA 미만인 경우와 같이 변동성이 감소하면 거래 시스템이 자동으로 포지션을 마감합니다.
• 손절개 수준에 따라 이익 목표를 약 1 : 3의 비율로 설정합니다. 예를 들어 정지 손실이 30 pips라면 수익 목표는 40 pips로 설정됩니다.
휘발성 계량기.
외환 거래자는 때때로 일중 거래 신호에 대한 Volameter 표시기와 같은 "변동성 측정기"를 사용합니다. 이러한 변동성 지표는 과매 수 및 과매도 영역을 집중 조명합니다. 거래 규칙은 지표에 따라 다릅니다. 다음은 인기있는 변동성 측정기 인 Volameter에서 일부 거래자가 사용하는 기본 설정 및 규칙입니다.
거래 규칙.
• overbought / oversold zone 표시기의 값이 -8 수준을 초과하거나 깨질 때 긴 거래가 표시됩니다.
• 다음 시간대에 매수할 주문을하면과 매 / 과매 수 지시기가 -4 수준에 도달했을 때의 긴 거래를 입력하십시오.
• 과매 수 / 초과 매매 지표가 8 수준에 도달하면 짧은 거래가 표시됩니다.
• 초과 매입 / 과매 수 지시자가 다음 시간대에 매물을 팔라는 명령을 내림으로써 4 수준을 만지거나 붕괴 할 때 짧은 거래를 입력하십시오.
• 거래가 길거나 짧은지에 따라 과매 수 / 과매 수 지시기가 -8 또는 8 수준에 도달 할 때 표시된 가격보다 1 pip 위 또는 아래에서 중지 손실 주문을 설정합니다.
• 주변 지원 / 저항 수준 및 피벗 포인트에 따라 수익 목표를 설정합니다.
변동성은 많은 외환 거래 기회를 창출합니다.
외환 플레이 북에는 좋은 변동성 거래 전략이 많이 있습니다. 거래자들은 큰 가격대를 특징으로하는 거래 세션에서 수익성있는 기회를 이용할 수 있기 때문에 변동성을 환영해야합니다. 적절한 위험 관리를 통해 변동성은 외환 거래자의 가장 친한 친구입니다.
변동성은 현재 거래 시스템의 친구 또는 적입니까?
이 블로그는 나와 같은 새로운 상인에게 매우 유익한 정보입니다. 나는 얼마 전에이 자료에 접근 할 수 있었으면 좋겠다. 감사!
내 기쁨, 실베스터. 무료 EA를 신청하여 정기적 인 업데이트를 받으십시오.
감사합니다. 감사합니다.
이 전략을 공유해 주셔서 감사합니다. 변동성 채널 브레이크 아웃 전략을 명확히하기 위해 다음 진술을 사용해야합니다.
• 짧은 항목의 경우 가격이 더 낮은 EMA 밴드 및 5 EMA 아래로 내려 가면 시스템이 판매합니다.
다음과 같이 읽는다.
• 짧은 항목의 경우, 시스템은 가격이 낮은 EMA 밴드 아래로 닫히면 짧게 판매되고 = ATR은 = 5 EMA보다 큽니다.
그렇다면 짧은 항목 뒤에있는 추론은 ATR 30 개가 아닌 긴 ATR (긴 항목의 경우)을 기반으로합니다.
좋은 지적이야, 레이첼. 그것은 실수 였고, 지금은 바로 잡았습니다.
고마워. Shaun. 이것이 15 ATR과 5 EMA가 결국 사용되지 않는다는 것을 의미합니까?
Shaun은 이러한 전략을 직접 코딩하고 다시 테스트 해 보았으며 10 년 이상의 데이터 세트를 통해 테스트했을 때 어떤 종류의 수익 요인, 수익 및 성공률을 구체적으로 언급 할 수 있습니까? 감사.
나는이 전략들 중 어떤 것을 다시 테스트하거나 코딩하지 않았다. 이 기사는 Eddie Flower에 의해 작성되었으며 수동으로 교환하는 것을 선호합니다.
전체 & # 8212; 내 기사가 폭 넓은 피드백과 의견을 이끌어 냈다는 것을 알게되어 다행입니다. 내 전치 된 문구를 고쳐 주셔서 감사합니다. 또한, 나는 분명히해야한다고 느낀다. & # 8212; 이 전략들은 상품, 옵션, 주식 및 외환을 포함한 파생 상품 시장에서 수동 및 자동 거래 방법을 조합하여 일정 기간 동안 내가 아는 나 자신과 다른 거래자들에 의해 성공적으로 거래되었습니다. 그러나이 요약 문서는 간략한 개요 일뿐입니다. 개별적으로 제작 된 수상 시스템을 성공적으로 코딩하고 테스트하기위한 최상의 방법은 Shaun의 서비스를 사용하는 것이 좋습니다. 읽어 주셔서 다시 한 번 감사드립니다! EF.
정확 하죠. 이것은 실제 Forex stearge입니다.
이 흥미로운 전략을 가져 주셔서 감사합니다. 하지만 한 가지 질문이 있습니다.
"변동성 이중 채널 브레이크 아웃 전략"에서는 20 EMA High 및 20 EMA Low를 사용합니다. 나는 20 EMA Low의 목적이 전략에 사용되지 않았기 때문에 궁금해. & # 8230; "이 시스템은 5 EMA가 20 EMA 낮음 (20 EMA 높음)보다 적을 때 판매량이 적습니다."제발 나를 명확히 해줄 수 있습니까?
Branko는 말한다.
도형을 사용하는 ATR 채널 브레이크 아웃 전략 : 정지 손실 수준에 따라 수익 목표를 약 1 : 3 비율로 설정합니다. 예를 들어 정지 손실이 30 pips라면 수익 목표는 40 pips로 설정됩니다. & # 8221; & # 8211; 스톱 - 손실 30, 그 다음 이익 목표가 30 & # 215; 3 = 90 인 경우 또는 이익 목표 40 피스라면 손실 중지는 40 / 3 = 13 피스입니다. 진실은 정확히 무엇입니까?
의도는 이익 목표에서 4 : 3 비율로 거리를 멈추는 것보다 1.33 배 더 큽니다.
테리 해리스는 말한다.
아주 좋은 블로그 Shaun. 고맙습니다! 나는 ATR 채널 브레이크 아웃 전략을 좋아한다. 나는 그에 따라 역 테러를 시작했다.
너는 천만에. 귀하의 백 테스트 결과를 모든 사람들과 공유하십시오.
Forex Strategy Corner : 변동성 필터가 적용된 채널 브레이크 아웃 시스템.
빅 데이터 분석, 알고리즘 거래 및 소매업 자 감정
변동성이 큰 채널 사용 채널 브레이크 아웃 스타일의 거래 시스템은 역사적으로 주요 통화 쌍 전반에서 잘 작동했지만 외환 전략은 시장 상황의 변동에 매우 취약한 것으로 나타났습니다. 이러한 streakiness는 변동성 필터의 가장 중요한 후보자이며, FX 옵션 변동성 기대는 채널 브레이크 아웃 거래 전략을 교환 할 적절한시기를 결정하는 데 도움이됩니다.
채널 브레이크 아웃 트레이딩 시스템 : 강점과 약점.
채널 브레이크 아웃 거래 표시기는 단순함이 인상적이지만 독립형 거래 전략으로 약속되어 있습니다. 개념은 간단합니다 : 지난 N 개의 막대 중 가장 높은 막대와 가장 낮은 막대를 그립니다. 이러한 라인은 채널을 제공하고 채널 브레이크 아웃 전략은 단순히 어느 방향 으로든 브레이크 아웃을 교환하려고합니다.
유로 / 미국 달러 통화 쌍의 채널 이탈 표시.
FXCM Strategy Trader를 사용하여 생성되었습니다.
위 차트에서 채널 브레이크 아웃 표시기와 채널 상한 및 하한을 진입 점으로 사용하는 몇 가지 가설적인 거래를 볼 수 있습니다. 얼핏 보면이 전략이 성공하고 실패한 곳을 빨리 알 수 있습니다. 이 전략은 EURUSD를 지난 20 일 동안 가장 높은 최고치에서 매수하고 최저를 매도합니다. 가격이 신속하게 되돌아 간다면, 가능한 최악의 가격으로 사고 팔릴 것이고, 범위가 제한된 시장에서는 그렇지 못하다.
이것은 범위 거래 상대 강도 지수 전략과 거의 정반대이며 적절한 시장 거래 조건을 결정하기 위해 유사한 시장 조건 필터를 사용하는 것이 타당합니다.
Forex 옵션 시장 변동성 기대 : 시장 상황 예측.
우리의 RSI 거래 필터 시스템에서와 마찬가지로, 우리는 다시 한번 시장 변동성 기대치를 읽으려는 forex 옵션 가격을 사용할 것입니다. 다음 섹션은 이전 기사의 직접적인 사본이며, 독자들은 FX 옵션의 내포 된 변동성 개념에 이미 익숙한 경우이를 건너 뛸 수 있습니다.
변동성 기대는 옵션의 가격 결정에있어 매우 중요한 요소입니다. 거래자가 기본 통화가 지정된 기간을 통해 상당 기간 움직일 것으로 기대하면 옵션이 더 비쌉니다. 실제로 옵션 가격을 살펴보고 & ltd; 묵시적인 변동성을 유도 할 수 있습니다. 그것은 통화가 만기를 통해 움직일 것으로 예측하는 현재 옵션 가격의 양을 정확하게 알려줍니다. 우리는 이미 여러 DailyFX 보고서에서 이러한 색인을 사용하고 있으며 벤치 마크 RSI 전략에 유용하게 활용할 수있는 방법을 논의하는 것은 자연스러운 연장입니다.
우리의 매주 Forex Strategy Outlook에서는 개별 통화 쌍에 대한 전략 편향을 결정하기 위해 묵시적인 변동성 수준의 특정 파생 상품을 사용합니다.
변동성 백분율 & ndash; 숫자가 높을수록 가격에서 강한 움직임을 보일 가능성이 높아집니다. 이 숫자는 현재 암시 된 변동성 수준이 지난 90 일간의 거래와 관련하여 어디에 있는지를 알려줍니다. 우리는 묵시적인 변동성이 오랜 기간 동안 매우 높거나 매우 낮게 유지되는 경향이 있음을 발견했습니다. 따라서 현재의 묵시적인 변동성 수준이 중기적인 범위와 관련하여 어디에 있는지 알면 도움이됩니다.
이 아이디어를 확장하여 다음과 같은 거래 규칙을 통해 변동성에 민감한 채널 브레이크 아웃 전략을위한 거래 필터를 개발할 것입니다.
휘발성 필터가있는 Forex 채널 브레이크 아웃 시스템.
참가 규칙 : 지난 20 일 바에 최고 득점과 한 핍을 더하여 통화 쌍을 사도록 주문 입력 중지를 설정하십시오. 지난 20 일 막대의 최저 최저점에서 한 핍을 뺀 통화 쌍을 판매 할 수 있도록 정류장 주문을 설정하십시오.
이탈 규칙 : 전략은 반대 신호가 발생하면 거래를 종료하고 방향을 바꿉니다. 또한 변동성 필터가 앞서 언급 한 임계 값을 넘으면 열려있는 거래를 모두 닫습니다.
필터 : 전략은 거래에 참가할 수 없으며 변동성 백분위가 특정 기준치를 밑도는 경우 미결 거래를 종료해야합니다.
휘발성 필터를 사용한 채널 브레이크 아웃 시스템 백 테스팅.
FXCM의 Strategy Trader 소프트웨어를 사용하여 채널 브레이크 아웃을 기반으로 전략을 코딩합니다. 플랫폼을 통해 변동성 데이터를 기본적으로 공유 할 수는 없지만 테스트를 위해 기본 채널 브레이크 아웃 시스템을 사용할 수 있습니다.
Strategy Trader에서 전략 백 테스팅 및 최적화에 대한 비디오 가이드를 참조하십시오. Strategy Trader 플랫폼을 다운로드하여 설치 한 다음 FXCM의 Forex Code Source에서 다음 코드 예제를 가져옵니다. 소스 코드를 Strategy Trader 프로그램으로 가져 오는 방법에 대한 비디오 가이드는 여기를 참조하십시오.
Forex 옵션 시장 변동성 필터는 채널 브레이크 아웃 거래 전략에 영향을 미칩니다.
우리는이 전략을 각각의 변동성 값을 사용하여 EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD 및 NZDUSD 쌍으로 실행했습니다. 우리는 EURUSD, USDJPY, USDCHF에 3 pips의 거래 비용을, 다른 항목에는 4 pips를 사용한다고 가정합니다. 다음은 네 가지 변동성 필터 임계 값에서 실행 된 상기 전략의 가설 적 주식 곡선입니다.
FXCM Strategy Trader를 사용하여 생성되었습니다.
과거 실적이 미래의 수익률을 보장 할 수는 없지만이 전략은 이러한 통화 쌍을 거래하는 데 유망한 것으로 나타났습니다. 기준선 & ldquo; Unfiltered & rdquo; 채널 브레이크 아웃 시스템은 그러한 단순한 거래 아이디어에 대해 합리적으로 잘 수행됩니다.
서로 다른 변동성 필터 임계 값 간의 차이를 살펴보면 마찬가지로 비슷한 가능성이 있음을 알 수 있습니다. 개별 변동성 수치가 90 % 이하가 아니라면 가장 공격적인 필터가 거래를 중단하는 것은 위험 조정 기준에 따라 상대적으로 양호한 것으로 보입니다. 가상의 추정치에 따르면 90 번째 백분위 수 필터는 스트레칭에서 16,900 달러에서 8,700 달러로 최악의 최고점에서 최저점까지의 수익 감소 전략을 줄여 최종 순자산을 높였습니다.
75 번째 백분위 수 컷오프에 대한 지분 곡선은보다 공격적인 90 번째 백분위 수 컷오프보다 약간 높은 수익률을 보여 주지만 최종 지분의 차이는 이론적으로 리스크 조정 수익률을 5 가지 지분 곡선 중에서 가장 좋습니다. 이 필터 레벨은 느린 속도로 움직이는 시장에서 전략을 보호하면서 최상의 성능으로 많은 전략에 참여하는 것처럼 보입니다.
최악의 공연자는 50 번째와 25 번째 백분위 수 컷오프 수준입니다. 이들 중 낮은 수치는 최악의 성과 저하 기간에서 전략을 유지하는 것처럼 보이지만, 50 번째 백분위 수 수치는 시스템을 잘못된 시간에 유지하면서 드로우 다운을 방지하기에 충분하지 않습니다.
우리의 가설적인 결과에 따르면, 상당히 공격적인 변동성 필터는 채널 브레이크 아웃 전략에서 실적이 저조한 기간을 보호하는 데 합리적으로 유리한 것으로 보입니다.
기존 전략 / 거래 스타일에 우리의 분석 적용.
가상의 백 테스트는 채널 브레이크 아웃 전략이 지난 5 년간의 거래에서 존경 할만한 결과를 보여주고 있으며, 묵시적 변동성 기반 필터를 도입하면 기준 결과가 현저하게 향상된다는 것을 보여줍니다.
우리는 DailyFX Technical Analysis 포털의 개별 통화 쌍에 대해 매일 오후 5시에 동일한 변동성 수치를 발표하며, 거래자는 해당 페이지를 사용하여 외환 옵션 시장 내재 변동성 수준의 발전을 따를 수 있습니다.
과거 실적이 결코 미래의 결과를 보장 할 수는 없지만, 우리의 백 테스트는 변동성 수준이 이전 90 일 동안의 백분위 수보다 낮 으면 변동성에 우호적 인 채널 브레이크 아웃 시스템이 잘 수행되지 않는다고 제안합니다.
정반대의 경우 상대 강도 지수 전략이 가장 효과적이라는 사실을 감안할 때 변동성 백분위가 75 % 미만인 것으로 나타났습니다. 다른 시장 상황에서 역사적으로 잘 수행 된 벤치 마크 거래 스타일을 잘 조합 한 것으로 보입니다.
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Forex 경제 달력.
과거 성과는 미래의 결과를 나타낼 수 없습니다.
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Forex 전략 : 일본 엔 휘발성은 브레이크 아웃 거래를 선호합니다.
빅 데이터 분석, 알고리즘 거래 및 소매업 자 감정
기사 요약 : 일본 엔화, 호주 달러화 및 캐나다 달러화의 중요한 외환 변동성은 변동성에 민감한 브레이크 아웃 거래 전략에 유리하게 작용합니다. 과거 실적은 미래 실적을 나타내는 것은 아니지만 이러한 시장 상황은 일반적으로 정서 기반 거래 전략의 몇 가지 성과에서 우위를 보였습니다.
DailyFX Plus 시스템 신호 전달 & ndash; 인상적인 일본 엔 변동성은 계속해서 강한 거래 기회를 제공하며, 감정 기반 트레이딩 전략은 주목할만한 움직임을 통해 상당히 잘 수행되었습니다. FX 옵션 거래자들은 엔화 쌍이 1 주일 전에도 활발하게 움직일 것으로 예측하며, 우리는 우리의 변동성 - 친화적 인 Breakout Opportunities / Breakout2 & rdquo; 체계는 USDJPY, EURJPY 및 다른 사람을 잘 무역하는 것을 계속할지도 모른다.
캐나다 달러와 호주 달러의 최근 날카로운 움직임은 비슷하게 앞으로도 비슷한 기회를 제공 할 수 있습니다. 특히 둘 모두가 미국 달러 대비 신선한 최저치를 깰 것으로 보입니다.
DailyFX 외환 변동성 지수.
우리의 변동성 백분위 수 (아래 표 참조)는 거의 모두 100 %에 가깝습니다. 외환 옵션 거래자들은 변동성이 적어도 90 일 만에 가장 높을 것으로 예측합니다.
과거 실적은 미래 실적을 나타내는 것은 아니지만 이러한 옵션의 최고치는 변동성 기반 지표가 변동성에 민감한 전략의 성과와 종종 일치한다는 것을 암시합니다. 강한 움직임은 유사하게 가격의 중대한 탈출의 위험에 대해 범위 거래 기반 전략을 사용하는 것에 대해 경고합니다.
아래 표를 참조하여 전략 설정을 통화 쌍으로 세분화하십시오.
DailyFX 개별 통화 쌍 조건 및 거래 전략 편향표.
--- 데비드 Rodriguez, DailyFX를위한 양이 많은 전략가에 의해 쓰는.
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변동성 백분율 & ndash; 숫자가 높을수록 가격에서 강한 움직임을 보일 가능성이 높아집니다. 이 숫자는 현재 암시 된 변동성 수준이 지난 90 일간의 거래와 관련하여 어디에 있는지를 알려줍니다. 우리는 묵시적인 변동성이 오랜 기간 동안 매우 높거나 매우 낮게 유지되는 경향이 있음을 발견했습니다. 따라서 현재의 묵시적인 변동성 수준이 중기적인 범위와 관련하여 어디에 있는지 알면 도움이됩니다.
트렌드 & ndash; 이 지표는 가격이 거래일 기준 90 일과 관련하여 어디에서 발생 하는지를 표시하여 추세 강도를 측정합니다. 매우 낮은 수치는 현재 가격이 90 일 최저 수준에 있거나, 높은 수치가 우리가 최고 수준에 있음을 말해줍니다. 50 % 또는 그와 비슷한 값은 통화 쌍의 90 일 범위의 중간에 있음을 나타냅니다.
범위 높음 & ndash; 90 일 종가
범위 낮음 & ndash; 90 일 마감 최저.
마지막 & ndash; 현재 시장 가격.
편견 & ndash; 위 기준에 따라 특정 통화 쌍에 대해 수익성이 높은 전략을 할당합니다. 변동성이 큰 통화 쌍 (변동성 백분위 수 매우 높음)은 브레이크 아웃 전략을 사용해야한다고 제안합니다. 낮은 변동성 수준과 강한 추세 값은 모멘텀 트레이딩을보다 매력적으로 만들지 만 가장 낮은 Vol 백분위 및 추세 지표 수치는 레인지 트레이딩을보다 매력적인 전략으로 만듭니다.
역기능 성과는 많은 내재적 인 제한이 있으며 그 중 일부는 아래에 설명되어 있습니다. 어떠한 계정도 이익이나 손실을 달성 할 가능성이있는 것으로 나타나지 않습니다. 사실상, 실적 실적과 특정 거래 프로그램에 의해 흔히 성취되는 실제 결과의 차이가 종종 상당히 상이합니다.
외상 성과 결과의 제한 중 하나는 일반적으로 통찰력의 혜택과 함께 준비된다는 것입니다. 또한 HYPOTHETICAL TRADING은 재무 위험을 포함하지 않으며 HYPOTHITICAL TRADING RECORD는 실제 거래에서 재무 위험의 영향을 완전히 설명 할 수 없습니다. 예를 들어 손실을 저 지르거나 거래 손실이있는 특정 거래 프로그램에 참석할 수있는 능력은 실제 거래 결과에 사소한 영향을 미칠 수있는 물질적 인 포인트입니다. 일반적으로 또는 구현에있어 시장과 관련된 수많은 다른 요소가 있습니다.
정확한 실적 결과의 준비와 실제 거래 결과에 약간의 악영향을 미칠 수있는 모든 특정 거래 프로그램에 대해 완벽하게 설명 할 수 없습니다. 이 웹 사이트에 포함 된 모든 의견, 뉴스, 연구, 분석, 가격 또는 기타 정보는 일반 시장 논평으로 제공되며 투자 자문을 구성하지 않습니다. FXCM 그룹은 거래 신호에 포함 된 사용이나 의존으로 인해 또는 직접적으로 또는 간접적으로 발생할 수있는 이익 손실을 포함하여 모든 손실이나 손해에 대해 책임을지지 않습니다.
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